翔ぶが如く

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僕がスワップ派になった理由のひとつに指標の結果に一喜一憂してストレスを受けたくないからというものがあります。下の動画は株が題材ですがその最たるものですね。



トレードにおいていかに「心理」というものが大事かを教えてくれる秀逸な教材です。僕も一年前にトレードを始めたばかりのころはこの動画の子供ほどではありませんが心を乱されることが何度かありました。指標のたびにこんなになってたら命がいくつあっても足りないし、冷静な判断も下せません。そのためにシステムが必要になるのですが、システムも最後に運用するのは人間なので運用者の心理は大きくパフォーマンスに影響するそうです。心理面に着目したトレード本も良書がいくつかあるらしいので今後勉強していきたいと思います。


（ちなみにこの動画の子供は本当に株の取引に失敗してキレているわけではありません。真実はとあるネットゲームをしたかったのにロードが遅かったりプレイがうまくいかなかったことに対してキレているらしいです。ゲームでここまでキレれるのもすごいと思いますけど…。その動画をみつけた人がセリフをつけてよりおもしろおかしく脚色したものがこの動画です。）

この土日は内定先の企業における配属先の希望について考えていました。やりたいことをやるために僻地へいくか…それとも仕事内容には妥協して地元に残りプライベートを充実させるか…ターニングポイントです…。


三貴商事、日曜日ログインちゃんとできました。いままで見れなくて何度かもどかしい思いをしたのですが、 やはり便利ですね。でもまあ普通に考えたらサービスのレベルとしてはできて当然で、これまでがおかしかったという風にも考えられますが…


　　　　　平均購入額　　枚数　評価損益　　スワップ計　
NZD/JPY　L　80.20　　　 1枚　　-19200JPY　34206JPY
USD/JPY　L　115.96　　　1枚　　29900JPY　　8727JPY
USD/CHF　L　1.2403　　　1枚　　194CHF　　　68.18CHF
ZAR/JPY　L　16.38　　　3枚　　-35400JPY　　3242JPY

ポートフェリオに変化はありません。金曜日の雇用統計でUSDが急騰したようです。９月の雇用者数は予想より弱かったから下がるかと思われたのですが、７月と８月の数値が大幅に上方修正されたことで反転したようです。ブラジルに雨が降ったら…を呼んで多少わかった気でいたんですが指標って難しいですね。

現在の口座清算価値は549651円(先週比+31901円)、レバレッジは 6.58倍です。原資570,000円に対して96.43%(先週比+5.60%)となっています。

今週は来年の春入社予定の会社の内定式及び業務説明会ということで二日続けて東京まで出勤してまいりました。かなり体育会系なイメージの強いメーカーですのでお酒好きの方が多いようで二日続けて重度の飲んだくれにされてしまいました。若くして痛風になりそうです。

というわけでまた週報が大幅に遅れてしまいました。ちょっと忙しくなるとすぐ更新しなくなるのは僕の悪いくせですね。もっとマメにならないと…。大学院生ブログランキングをみるとかなり忙しい生活を送っていそうな中で毎日きちんと更新されている方もいらっしゃるようなので素直に尊敬してしまいます。


　　　　　平均購入額　　枚数　評価損益　　スワップ計　
NZD/JPY　L　80.20　　　 1枚　　-21300JPY　34032JPY
USD/JPY　L　115.96　　　1枚　　16100JPY　　8568JPY
USD/CHF　L　1.2403　　　1枚　　120CHF　　　63.46CHF
ZAR/JPY　L　16.38　　　3枚　　-43200JPY　　2792JPY

ポートフェリオに変化はありません。ZAR/JPYの含み損が先週にも増して拡大していますが、まったりと見守っていきたいと思います。

現在の口座清算価値は517750円(先週比+8402円)、レバレッジは 6.92倍です。原資570,000円に対して90.83%(先週比+1.48%)となっています。


ブログを始めてからの資産の推移をグラフにしてみたのですが、いちおう堅調に増加中のようです。




僕がこれまで週報をあまり時間のない平日に行ってきたのはメイン口座である三貴商事の口座が日曜日はログインできないためだったのですが、ほかのくりっく365との差別化を考えて今週からできるようになったとのことなので今後は比較的余裕のある日曜日に報告していきたいと思います。ほかにも無期限注文ができるようになったということですので三貴商事はくりっく365のなかではいまのところ一番のサービス力ということになりそうですね。今後もこれに甘んじず新しいサービスをどんどん追加していって欲しいところです。

天才数学者、株にハマる　数字オンチのための投資の考え方
基本的には株の話なのですが、為替にも通ずるところが多くあります。

市場でおこっている事象をどう解釈すればよいか？
リスクはどうやって数量化するのか？
人間の心理が投資に果たす役割は？
数学的にどういった行いが正しくどういった行いが間違っているか？

数式はあまり使わずに著者の失敗談を交えながら皮肉やギャグを絡めて書いてあるので大変読みやすかったです。現代ファイナンス論よりもこっちを先に読めばよかったと思いました。著者はテンプル大学で教鞭をとる数学者だそうでむこうではかなり人気のある人なようです。日本で言うと秋山仁さんみたいな感じなのかな？
著者によると数学的な問題と心理学的な問題は切り離せないことがよくあるそうで、以前の失敗した取引時の心理状態を自ら解説し、それが以下に間違っていたかを明るく示していく著者の姿勢に感服を受けました。

一番おもしろかったのは４章の株式ニューズレター詐欺のくだりですね。誰もが相場の預言者になれる方法がかいてあります。ここだけでも読んでおけば今後の投資情報の捉え方に大きく役立つと思います。

天才数学者、株にハマる　数字オンチのための投資の考え方 望月 衛、林 康史 他 (2004/01/29) ダイヤモンド社 この商品の詳細を見る

千葉での学会発表がなんとか終了いたしましたので、普段の月曜日からは遅れましたが週報を書いています。先週から昨日まではかなり密度の濃い時間をおくることができました。自分の研究成果を世の中に発信してそれについていろいろと意見をいただけるというのは本当におもしろいことです。会社に入ったらこういうことはもっと増えそうですしワクワクします。早く卒業して働きたいものです。働き出したら働きだしたで学生の時はよかったとか言い出しそうですが…


　　　　　平均購入額　　枚数　評価損益　　スワップ計　
NZD/JPY　L　80.20　　　 1枚　　-29700JPY　32255JPY
USD/JPY　L　115.96　　　1枚　　16100JPY　　6817JPY
USD/CHF　L　1.2403　　　1枚　　39CHF　　　53.96CHF
ZAR/JPY　L　16.38　　　3枚　　-30300JPY　　2063JPY

口座にログインする時間もなかったのでもちろんポートフェリオに変化はありません。ZAR/JPYの含み損拡大が目につきます。やはりこのZAR/JPYというのはボラティリティ・スワップレシオを考えるとスワップ派向けではないのかもしれませんね。スワップ派−年率４０％をめざすさんが通貨ペア毎のボラティリティの比較を行っていますが、そういった観点からはEUR/CHFが魅力的とのことです。僕のメイン口座の1つであるセントラル短資ではちょうど今週からEUR/CHFとHKD/JPYが扱えるようになったということですから早速買いたてを検討したく思います。

現在の口座清算価値は509348円(先週比-41171円)、レバレッジは 7.05倍です。原資570,000円に対して89.35%(先週比-7.22%)となっています。

来週に本業である研究の学会発表が差し迫っているために、先週は為替のことを考えたり勉強をする時間をとることはできませんでした。この時期はどの学問の分野も学会のシーズンらしくおなじ院生トレーダーであるとある理系大学院生さんも先週に発表をしていらしたようです。僕も早く済ませて肩の荷を降ろしたいところです。

　　　　　平均購入額　　枚数　評価損益　　スワップ計　
NZD/JPY　L　80.20　　　 1枚　　-18000JPY　30923JPY
USD/JPY　L　115.96　　　1枚　　20400JPY　　5392JPY
USD/CHF　L　1.2403　　　1枚　　113CHF　　　43.20CHF
ZAR/JPY　L　16.38　　　3枚　　-8200JPY　　1343JPY

本日ZAR/JPYを1枚増やしました。先週比で全ペアが利益の方向に動いています。大変喜ばしいのですが、逆に言うと落ちるときもみんな一緒ということになりかねないわけでドローダウンが大きくなってしまうのを避けられません。はやいとこ別な種類のペアも建てて分散したいのですが、なかなか良いのが見つかりません…

現在の口座清算価値は550519円(先週比+52039円)、レバレッジは 6.57倍です。原資570,000円に対して96.58%(先週比+9.13%)となっています。原資回復まであと20,000円！

現代ファイナンス論 改訂版 ― 意思決定のための理論と実践
ポートフォリオ理論について勉強してみたいと思っていたところ、友人に勧められたので読んでみました。曰く「ポートフェリオ理論はファイナンス論を構成する一部でしかないから、まずは大枠であるファイナンス論を浅くでいいから学ぶべし」とのことでした。

ファイナンスとは不確実な状況下において、稀少資源を時間を超えてどのように配分するかについての科学的学問のこと。人はなぜ投資をするのか？リスクとはなにか？どのように資産を分配するのが効率的なのか？まさに我々投資家にとって最も必要となる考え方を提供してくれるものですね。

生涯賃金を考えたとき、学部卒と大学院卒どちらが優れるのか？なんていうケーススタディまでありました。大学院への進学を決めたときはお金のことなんか何も考えていなかったのですが、果たして僕の意思決定は正しかったのでしょうか…？

著者は１９９７年にノーベル経済学賞に輝いたロバート・Ｃ・マートン。原著はＨＢＳの修士一年の教科書らしいです。専門外のアカデミックな本を読むのは初めてでしたが、なかなか歯ごたえがあっておもしろかったです。よくある投資本の様に読んだからすぐにどうこうというものではないので遠回りな感じがするかも知れませんが、急がば回れともいいますし基本的なところを抑えておいて損はないと思います。自分がしようとしていることがなにを意味するのかを知り、立ち位置を把握しておくことは重要です。読み返して理解を深めていきたいと思います。

現代ファイナンス論 改訂版 ― 意思決定のための理論と実践 ツヴィ・ボディー、ロバート・マートン 他 (2001/10/17) ピアソン・エデュケーション この商品の詳細を見る

今日はNZDが金利上昇余地ありということで急騰を見せました。２月に80.20で買って一時はマイナス１０万円までいったNZD/JPYですがついにスワップ込みでプラ転しました。スワップ派冥利につきるとはこのことではないでしょうか。半年間持ち続けた甲斐があるってものです。

スワップ派たるもの一時の値動きで一喜一憂したりしてはいけないのですが、今回はあまりに嬉しかったものでついつい若気てしまいました。

　　　　　平均購入額　　枚数　評価損益　　スワップ計　
NZD/JPY　L　80.20　　　 1枚　　-50100JPY　29864JPY
USD/JPY　L　115.96　　　1枚　　16400JPY　　4271JPY
USD/CHF　L　1.2403　　　1枚　　45CHF　　　34.38CHF
ZAR/JPY　L　16.50　　　2枚　　-12800JPY　　861JPY

先週は一切取引を行いませんでしたのでポートフェリオに変化はありません。NZDとZARの下落をUSDの上昇がカバーした感じになっています。うまい具合に通貨ペア間の動きが逆になって損益を打ち消しあうようなポートフェリオをつくれるのであれば…もう少しレバレッジを上げても大丈夫かなという欲望に駆られてしまいます。でもそういうことを定量的な裏づけなしに行ってしまうのが失敗の要因になるんですよね。

スワップ金利とスイングトレードで年率60%の外国為替証拠金取引！さんが通貨ペアの相関性に関していろいろ検証なさっているので参考に勉強させていただきたいと思います。

現在の口座清算価値は498480円(先週比+21848円)、レバレッジは 6.86倍です。原資570,000円に対して87.45%(先週比+3.83%)となっています。