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Author:alocer
物理を専攻する理系大学院生。
未来のシステムトレーダーを夢見ていまはのんびりスワップ派です。


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赤いダイヤ

赤いダイヤ
相場小説の金字塔との帯にひかれて読んでみました。小豆というものは生産地が北海道に集中しており、その天候によって豊作か凶作かが大きく左右されるものだったそうです。そのために相場は毎年大きな乱高下を繰り返したために多くの成功者と敗者を誕生させ、赤いダイヤと呼ばれるほどのものになったそうです。
時代は昭和30年ごろで、主人公は初め事業に失敗して入水自殺を試みるのですが死に切れずとある相場師に助けられます。その相場師というのがすごい男で、小豆の生産地である北海道の天候を知る為に毎朝千葉の海に入って体で水温を計っているというのだからかなりぶっ飛んでます。そこまでやるかって感じですが、当時は現在のように情報網が発達しておりませんから本気でやるんならそれくらいやってのけなければいけないのかも知れません。そこから物語ははじまって買い方と売り方の壮絶な仕手戦へとつながっていきます。みんなポジションサイジングとかそういうことはあまり考えないようで借金して全力勝負です。農民たちのために自分の全財産を賭けて戦う相場師かっこいいです。現在の自分の取引スタイルとは正反対ですが、憧れてしまいます。僕も人生に一度くらいは伝説に残るような相場を張りたいと思います。先物だけでなく現物も動かして二重に儲けるなど、いままで知らなかった商品先物の世界も少し垣間見えました。


大幅増資

先々週に引き続きUSDが衰退していますが、EURやGBPの上昇によりある程度相殺されたようでポートフォリオ全体としては大きな変動にはなりませんでした。

     平均購入額  枚数 評価損益  スワップ計 
NZD/JPY L 80.20    1枚  -10200JPY 42710JPY
USD/JPY L 115.96   1枚  -6000JPY  17711JPY
USD/CHF L 1.2216   2枚  -578CHF   139.95CHF
ZAR/JPY L 16.38   3枚  -13200JPY  8696JPY
EUR/JPY L 148.93   0.1枚  5000JPY  590JPY
AUD/JPY L 89.43   0.1枚  1610JPY  658JPY
GBP/JPY L 222.06   0.1枚  6500JPY  1214PY
CAD/JPY L 102.71   0.4枚  -7320JPY  785JPY
EUR/CHF L 1.5937   1枚  -24CHF  6.66CHF

USD/CHFを1枚追加しました。また臨時収入がありましたので260,000円の入金を行いました。投下資金がちょうど100万円になりましたので、3月の卒業まではこれ以上資金は追加せずにやりくりしていく方向でいこうと思います。現在の口座清算価値は937579円(先週比+252988円)、レバレッジは7.15倍です。

drop down

先週のスイス高ドル安のために一週間当たりのドロップダウンの記録が更新されしまいました。評価損益がプラスの方向にいったのはEUR/JPYとGBP/JPYだけでそれ以外は大きくマイナスへ・・・。

     平均購入額  枚数 評価損益  スワップ計 
NZD/JPY L 80.20    1枚  -23400JPY 41623JPY
USD/JPY L 115.96   1枚  -1600JPY  16613JPY
USD/CHF L 1.2403   1枚  -315CHF   126.40CHF
ZAR/JPY L 16.38   3枚  -6600JPY  7958JPY
EUR/JPY L 148.93   0.1枚  2740JPY  503JPY
AUD/JPY L 89.43   0.1枚  770JPY  561JPY
GBP/JPY L 222.06   0.1枚  1760JPY  1019PY
CAD/JPY L 103.96   0.3枚  -3710JPY  561JPY
EUR/CHF L 1.5937   1枚  -103CHF  2.46CHF

CAD/JPYを0.1枚とEUR/CHFを1枚追加しました。EUR/CHF買ったとたんに100pipisもってかれてしまいました。相変わらず建てるのヘタです・・・。また40,000円の入金を行いました。現在の口座清算価値は684591円(先週比-22266円)、レバレッジは7.93倍です。原資740,000円に対して92.51%(先週比-8.47%)となっています。


20061127.jpg

スワップ派-年率40%をめざすさんの記事を参考にさせていただいて、僕も自分のポートフェリオの分析を行ってみました。

20061119230923.jpg


スワップ派-年率40%をめざすさんのポートフォリオと比較すると金利が0.5%ほど高いのはいいのですかそのためにボラティリティが3%も大きくなってしまっています。僕はリターンに対して無駄にリスクをとり過ぎているようですね。取引通貨の分散がしっかりできていないからこのようになっているのですが、僕の場合は最も集中しているのがJPY絡みのものでその比率は73%ほど、それに対してスワップ派-年率40%をめざすさんはCHF絡みで47%が最大になっています。というわけで直近の対策としてはCHF売りを増加することでJPY売りと同程度の比率までもっていきたいと思います。それから更にHVを下げていくにはJPYとCHF双方の絡まない通貨ペアの取引が必要になってくると思いますがそうなると現在の使用している業者では物足りない部分がでてきそうです(三貴商事【INV@ST】はクロス円のみ、セントラル短資は多数ありますがスワップがおいしいのはJPYとCHFが絡むものだけ、外貨exはクロス円+EUR/USDのみです)。マイナー通貨が扱える業者での口座開設も検討したいと思います。
こうやって数字を並べて定量的にものごとを考えることはサイエンスの世界でもものすごく大切なことなのですが、こういった資産運用にもそれを反映させるのは理系の人間でもなかなかできていない人が多いといいます。僕もいまは全然できていませんのでもっと勉強せないかんなぁと思うのです。

眼鏡

今日は眼鏡を買いました。免許の更新で視力検査があるので少し目にあわなくなってきたものを新たに新調。遠くもくっきり見えて世界が少しだけ変わりました。相場の世界の見通しが良くなるようなのも売ってないかなぁと思う今日この頃です。

     平均購入額  枚数 評価損益  スワップ計 
NZD/JPY L 80.20    1枚  -20700JPY 40567JPY
USD/JPY L 115.96   1枚  18600JPY  15493JPY
USD/CHF L 1.2403   1枚  33CHF   117.14CHF
ZAR/JPY L 16.38   3枚  -6300JPY  7238JPY
EUR/JPY L 148.93   0.1枚  2050JPY  415JPY
AUD/JPY L 89.43   0.1枚  1020JPY  461JPY
GBP/JPY L 222.06   0.1枚  1030JPY  826PY
CAD/JPY L 103.96   0.2枚  -2660JPY  393JPY

CAD/JPYを0.1枚だけ追加しました。現在の口座清算価値は706857円(先週比-4666円)、レバレッジは 5.93倍です。原資700,000円に対して100.98%(先週比-0.67%)となっています。

ポジションを増やそう増やそうと思っておるんですがなかなかエントリーのしどころが見つけられません。まあこういうときは無理にしないほうがいいのかな?

動機

今週末はバイクで奥多摩にいってまいりました。青梅マラソンのコースをうねうねいって湖畔を見渡し、奥多摩周遊に進入。休憩所でドゥカティが真っ二つになっているのが印象的でした。事故は恐いです。まだ11月だというのに山の上ではヒョウが降ってました。温泉に入ったら返りは上野原から甲州街道へ抜けて帰宅。日野橋渡ってからの甲州は馬鹿みたいに混んでました。ツーリング時はいつも首と腰がものすごく痛くならのですが久しぶりだとなぜだか心地よくてグッスリ眠れました。

「投資という行動を継続して成功させるためにはなんらかのモチベーションが重要になると思います。ただなんとなくお金を増やしたいとかそういうことではなくて増えた分をどう使うか…。目標を決めることによってより楽しく運用ができると思います。」僕は新しいバイクが欲しいです。上記の文は浪費を止めようとする自分への言い訳です。でも人生には浪費という潤いも必要だと思うのです。というわけである程度の利益が乗ったら新車購入を検討したいと思います。とらぬ狸の皮算用というやつですね。。。


     平均購入額  枚数 評価損益  スワップ計 
NZD/JPY L 80.20    1枚  -20200JPY 39501JPY
USD/JPY L 115.96   1枚  22100JPY  14370JPY
USD/CHF L 1.2403   1枚  31CHF   110.15CHF
ZAR/JPY L 16.38   3枚  -5100JPY  6524JPY
EUR/JPY L 148.93   0.1枚  2350JPY  329JPY
AUD/JPY L 89.43   0.1枚  600JPY  363JPY
GBP/JPY L 222.06   0.1枚  2390JPY  628PY
CAD/JPY L 104.50   0.1枚  -590JPY  256JPY

長い間マイナスだったZAR/JPYがスワップ込みでプラスになりました。ポートフェリオに変化はありません。現在の口座清算価値は711523円(先週比-4330円)、レバレッジは 5.87倍です。原資700,000円に対して101.65%(先週比+0.58%)となっています。

なにごとも勉強

この週末は家に引き篭もって研究室の雑誌会でのプレゼンテーションの準備をしていました。ギリギリまでなかなか手をつけなくて週末つぶして一気にやるのが毎回のパターンです。その度に思うことはもっと早くから準備しておけばよかったということと、普段からこれくらい勉強しないといかんなぁということです。そういうことがちゃんと習慣づいてる人は大成するんだろうなぁと思う今日この頃です。最近はトレードの勉強もサボリ気味なのでそろそろがんばっていきたいと思います。


     平均購入額  枚数 評価損益  スワップ計 
NZD/JPY L 80.20    1枚  -11300JPY 38447JPY
USD/JPY L 115.96   1枚  20600JPY  13249JPY
USD/CHF L 1.2403   1枚  131CHF   100.55CHF
ZAR/JPY L 16.38   3枚  -12900JPY  5831JPY
EUR/JPY L 148.93   0.1枚  1140JPY  243JPY
AUD/JPY L 89.43   0.1枚  1370JPY  266JPY
GBP/JPY L 222.06   0.1枚  2220JPY  436PY
CAD/JPY L 104.50   0.1枚  -60JPY  179JPY

先週はCAD/JPY0.1枚を103.23で買って104.56で売りました(取引損益+1281JPY)。ですので結果的にポートフェリオに変化はありません。現在の口座清算価値は715853円(先週比+42933円)、レバレッジは 5.86倍です。原資700,000円に対して102.23%(先週比+6.13%)となっています。
週末に草津温泉へリフレッシュしにいったのですがはしゃぎ過ぎて余計に疲れてしまいました。最近年を感じます。

     平均購入額  枚数 評価損益  スワップ計 
NZD/JPY L 80.20    1枚  -19400JPY 37556JPY
USD/JPY L 115.96   1枚  8000JPY  12287JPY
USD/CHF L 1.2403   1枚  18CHF   94.55CHF
ZAR/JPY L 16.38   3枚  -17400JPY  5243JPY
EUR/JPY L 148.93   0.1枚  160JPY  170JPY
AUD/JPY L 89.43   0.1枚  910JPY  186JPY
GBP/JPY L 222.06   0.1枚  750JPY  271PY
CAD/JPY L 104.50   0.1枚  -490JPY  112JPY

50000円の入金を行いました。ポートフェリオに変化はありません。現在の口座清算価値は672920円(先週比+10156円)、レバレッジは 6.19倍です。原資700,000円に対して96.13%(先週比-5.83%)となっています。
USDがかなり安くなってきたようなのですが僕のポートフェリオはUSDとJPYに対する依存がかなり大きいのですぐに影響を受けてしまいます。グラフをみても結構変動が激しいので一週間当たりの下落がせめて5%程度には収まるようにしていきたいところです。


20061101.jpg

     平均購入額  枚数 評価損益  スワップ計 
NZD/JPY L 80.20    1枚  -9100JPY 36379JPY
USD/JPY L 115.96   1枚  26700JPY  10989JPY
USD/CHF L 1.2403   1枚  186CHF   84.89CHF
ZAR/JPY L 16.38   3枚  -18900JPY  4454JPY
EUR/JPY L 148.93   0.1枚  752JPY  72JPY
AUD/JPY L 89.43   0.1枚  609JPY  79JPY
GBP/JPY L 222.06   0.1枚  1304JPY  54JPY
CAD/JPY L 104.50   0.1枚  862JPY  22JPY

今週は80000円の入金をして、新規に4つの円売りポジションを建てました。以前の記事で1000通貨単位の必要性を感じて外貨exに口座を開いてあったんですが今回が初取引になります。この調子でリスク分散をすすめていきたいところですがちょっと円売りが目立ってきました。次はフラン売りも絡めていきたいと思います。

現在の口座清算価値は662764円(先週比+63576円)、レバレッジは 6.35倍です。原資650,000円に対して101.96%(先週比-3.16%)となっています。


ついに原資回復を達成いたしました。昨年12月の円急騰から苦節十ヶ月。長い戦いでした。FXをはじめたのが昨年の10月24日ですからちょうど一年で元に戻った感じですね。次の一年が良い一年になることを祈るばかりです。


     平均購入額  枚数 評価損益  スワップ計 
NZD/JPY L 80.20    1枚  -15300JPY 35721JPY
USD/JPY L 115.96   1枚  36800JPY  9858JPY
USD/CHF L 1.2403   1枚  324CHF   75.29CHF
ZAR/JPY L 16.38   3枚  -12300JPY  3794JPY

ポートフェリオに変化はありません。ドル高が進んだのとZAR/JPYが戻してきたことで大きくプラスに転じました。

現在の口座清算価値は599188円(先週比+49537円)、レバレッジは 6.11倍です。原資570,000円に対して105.12%(先週比+8.69%)となっています。

レバレッジがだいぶ下がってきたのと、資金の追加ができそうなので今週はポジションの追加をおこなっていきたいと思います。あとドルは利益確定も考えたほうがいいのかな?とすこし思っています。スワップ派の利益確定は難しいです。スワップ派-年率40%をめざすさんのようにスワップのX日分以上の差益が発生したら確定とかルールを決めている方もいらっしゃるようなので、僕も自分のルールを考えてみたいと思います。


20061015.jpg


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